Моделювання портфельного ризику при прийнятті рішень на основі попарного порівняння альтернатив

Abstract

Запропоновано метод прийняття рішень щодо вибору оптимальної структури інвестиційного портфеля на основі попарного порівняння альтернатив з врахуванням ризику невикористаних можливостей.Предложен метод принятия решений при выборе оптимальной структуры инвестиционного портфеля на основе парного сравнения альтернатив с учетом риска неиспользованных возможностей.A method of decision-making to choice of optimal structure of investments portfolio on pairwise comparison of alternatives with taking into account the risk of lost opportunities has been proposed.