Оценки интенсивност и шума для неоднородных диффузионных процессов

Abstract

Запропоновано непараметричні оцінки для інтенсивного шуму g(t), побудовані по даних x(t), визначених рівнянням dx(t)=f(x(t),t)dt+g(t)dw(t). Доведено обгрунтованість цих оцінок.Nonparametric estimates of noise intensity g(t) are obtained. These estimates are constructed for data x(t) defined by the equation dx(t)=f(x(t),t)dt+g(t)dw(t). The validity of the estimates is proved.