Smoothing Problem in Anticipating Scenario

Abstract

We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration.Розглядається задача інтерполяції для випадкових процесів, що задовольняють стохастичні диференціальні рівняння з вінеровими процесами, які не є семімартингалами відносно спільної фільтрації.