О задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения с аддитивным дробным броуновским процессом

Abstract

Запропоновано умови, достатні для існування оптимальної стратегії керування розв’язком стохастичного диференційного рівняння, яке включає адитивний дробовий броунівський процес з параметром Херста, що належить інтервалу (0, 1/2).Control problem for stochastic differential equation containing additive fractional Brownian motion with Hurst parameter belonging to interval (0, 1/2) is considered. Sufficient conditions for the existence of optimum strategies are proposed.