Markov approximation of stable processes by random walks
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут математики НАН України
Анотація
The notion of the Markov approximation is introduced. This notion is illustrated
in the frameworks of the multidimensional functional CLT with a normal domain of
attraction and the functional CLT with a stable domain of attraction.
Опис
Теми
Цитування
Markov approximation of stable processes by random walks / A.M. Kulik // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С.87–93. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.