Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут математики НАН України
Анотація
We obtain the suffcient conditions of asymptotic equivalence in mean square and with probability one of linear ordinary and stochastic Ito equations in the Hilbert space.
Опис
Теми
Цитування
Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space / A. Krenevych // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 103-109. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.