Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space

Завантаження...
Ескіз

Дата

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут математики НАН України

Анотація

We obtain the suffcient conditions of asymptotic equivalence in mean square and with probability one of linear ordinary and stochastic Ito equations in the Hilbert space.

Опис

Теми

Цитування

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space / A. Krenevych // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 103-109. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced