Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут математики НАН України
Анотація
The existence and uniqueness of solution of stochastic differential equation driven by standard Brownian motion and fractional Brownian motion with Hurst parameter H belongs (3/4, 1) is established.
Опис
Теми
Цитування
Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process / Y. Mishura, S. Posashkov // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 152-165. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.