On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут математики НАН України
Анотація
The unique solution of an anticipating linear partial stochastic differential equation is constructed by means of the Fourier transformation.
Опис
Теми
Цитування
On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations / A.V. Ilchenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 3. — С. 38–47. — Бібліогр.: 6 назв.— англ.