Simulation of random processes with known correlation function with the help of Karhunen-Loeve decomposition
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут математики НАН України
Анотація
A theorem is proved that allows to use approximations for construction of the Karhunen-Loeve model of stochastic process with known correlation function.
Опис
Теми
Цитування
Simulation of random processes with known correlation function with the help of Karhunen-Loeve decomposition / O. Moklyachuk // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 4. — С. 163–169. — Бібліогр.: 3 назв.— англ.