О некоторых подходах к оцениванию финансового риска

Abstract

Розглянуто задачу керування кредитними ризиками, пов’язаними з діяльністю страхових інвестиційних компаній. Запропоновано підхід з використанням оцінки CVaR, в основі якого лежать методи регресійного аналізу.The credit risk control problem for insurance investment companies activities is considered. The approach on the methods of regression analysis base with using CVaR estimation is proposed.