Asymptotic properties of Lp-estimators
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут математики НАН України
Анотація
Some sufficient conditions for consistency and asymptotic normality of a non-linear regression parameter Lp-estimator are presented for a continuous time regression model with Gaussian stationary noise possessing the long-range dependence or weak dependence property.
Опис
Теми
Цитування
Asymptotic properties of Lp-estimators / A.V. Ivanov // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 1. — С. 60–68. — Бібліогр.: 14 назв.— англ.