The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector

Завантаження...
Ескіз

Дата

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут математики НАН України

Анотація

Using the method of the classical potential theory, we have constructed a semigroup of operators that describes a multidimensional process of Brownian motion, for which the drift vector and the diffusion matrix are generalized functions.

Опис

Теми

Цитування

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector / B.I. Kopytko, A.F. Novosyadlo // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 60–70. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced