The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут математики НАН України
Анотація
Using the method of the classical potential theory, we have constructed a semigroup of operators that describes a multidimensional process of Brownian motion, for which the drift vector and the diffusion matrix are generalized functions.
Опис
Теми
Цитування
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector / B.I. Kopytko, A.F. Novosyadlo // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 60–70. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.