Решение некоторых задач планирования в условиях неопределенности

Abstract

Рассматриваются задачи большой размерности, возникающие при использовании сценарного подхода для решения задач многоэтапного стохастического программирования. Такие задачи формулируются в форме вложенных квазиблочных задач линейного программирования со связывающими переменными. Для решения используется схема декомпозиции, основанная на построении линейных аппроксимаций и поиске ε-оптимальных решений подзадач. Приводятся результаты вычислительных экспериментов.Розглядаються задачі великої розмірності, що виникають при використанні сценарного підходу для розв'язання задач багатоетапного стохастичного програмування. Такі задачі формулюються у вигляді вкладених квазіблочних задач лінійного програмування зі зв'язуючими змінними. Для розв'язання використовується схема декомпозиції, заснована на побудові лінійних апроксимацій та пошуку ε-оптимальних рішень підзадач. Наводяться результати обчислювальних експериментів.Large-scale problems, arising from application of scenario approach for solving multistage stochastic programming problems, are considered. Such problems are formulated in the form of quasi-block linear programming problems with linking variables. Decomposition scheme based on construction of linear approximations and searching ε-optimal solutions for subproblems is used. The results of numerical experiments are presented.