Исследование зависимостей между финансовыми индексами

Abstract

Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины.Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто як задачу матричної оптимізації. Побудовані коінтеграційні моделі для фондових індексів Швейцарії. Росії та України.The problems of finding dependencies between non-stationary time series are discussed as matrix optimization problems. Cointegration models for Swiss, Russian and Ukrainian stock indices are built.