Оцінювання параметрів негаусівських корельованих випадкових процесів

Abstract

У статті наведені результати оцінювання параметрів негаусівьких випадкових величин на основі застосування адаптованого методу максимізації полінома та моментно-кумулянтного опису випадкових величин. Наведені результати моделювання і ефективність методу в порівнянні з класичними підходами.In the article examined a résolution problème for the estimation of parameters of correlated quantity are no Gaussian assumed that variate description of cumulant and moment . In the article presentation the algorithm of the adapted method of maximization of polynomial is resulted for finding of estimations of parameters statistically dependent no Gaussian assumed that variate description of cumulant and moment.