Анализ и оптимизация портфеля инвестора в условиях неопределенности

Abstract

В статье рассмотрен нечетко-множественный подход формирования портфеля инвестора в условиях неопределенности, лишенный большинства недостатков классических вероятностных моделей.In this article the fuzzy-plural approach to investor's portfolio construction was examined in the conditions of uncertainty, deprived of most lacks of classic probabilistic models.