Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования

Abstract

Показано, як максимізувати відношення омега для портфеля за допомогою двох задач лінійного програмування. Алгоритм пошуку розв’язку полягає в перевірці певної умови та розв’язанні однієї з цих задач залежно від виконання цієї умови. Наведено приклад обчислень.It is shown how the portfolio omega ratio can be maximized using two linear programming problems. An algorithm of searching for a solution consists of checking some condition and solving one of these problems depending on a condition. An example of calculations is given. T