Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції
Завантаження...
Дата
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут математики НАН України
Анотація
An example of the non-Gaussian limit distribution of the statistical estimate of the correlation function of a stationary Gaussian process with unbounded spectral density (or with a nonintegrable correlation function) is given.
Опис
Теми
Статті
Цитування
Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції
/ М.М. Леоненко, А.Ю. Портнова // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 12. — С. 1635–1641. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.