Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators

Abstract

We consider random Lévy fields, i.e., stationary fields continuous in probability and having independent increments. We prove that the trajectories of such fields have at most one jump on every line parallel to the axes. We derive an expression for the Ito change of variables for Lévy fields. We also consider semigroups generated by Lévy fields and their generators.Розглядаються випадкові поля Леві — стохастично неперервні поля з незалежними прироста­ми. Доведено, що траєкторії такого поля мають не більше одного стрибка на кожній прямій, паралельній осям. Виведено формулу заміни змінних Іто дня полів Леві. Розгляную півгрупи, породжені полями Леві, і а інфінітезімальні оператори цих груп.