Асимптотична нормальність M-оцінок у класичній нелінійній моделі регресії

Abstract

Получены достаточные условия асимптотической нормальности M-оценок неизвестных параметров нелинейных моделей регрессии с дискретным временем и независимыми одинаково распределенными погрешностями наблюдений.The nonlinear regression model with discrete time and independent identically distributed observation errors is considered. Sufficient conditions for the asymptotic normality of M-estimates are obtained.