Об одной модели финансовых данных

Abstract

Розглянуто модель нестаціонарного випадкового процесу — формування ціни акції на біржі, яка представляє собою адитивний функціонал від вінерівського процесу. Для реального часового ряду даних оцінено параметри тренду і вагової функції моделі.The paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series.