Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса

Abstract

Запропоновано модель фінансових даних як інтеграл від дифузійного процесу. Розглянуто характеристики моделі: коваріаційну функцію та одновимірні розподіли; побудовано оцінки параметрів моделі. Для окремого випадку розв’язано задачу прогнозування. На прикладах фінансових даних — ціни акцій — перевірено адекватність запропонованої моделі.The model of financial data as integral of diffusion process is proposed. The covariance function and one-dimensional distribution of the model have been examined, estimates for the model parameters have been built and prediction problem for the special case has been solved. Two examples of financial data prove the adequacy of the proposed model.