Аппроксимация временного ряда степенной функцией фрактального броуновского движения

Abstract

Для приростів часового ряду запропоновано метод апроксимації степеневою функцією від приростів фрактального броунівського руху (fBm). Для апроксимуючого fBm проведено оцінювання параметрів за допомогою алгоритму, запропонованого автором.The method of approximation is proposed of power function of the increments of fractional Brownian motion (fBm) for increments of time series. Also, for approximating fBm parameter estimation is conducted using the algorithm proposed by the author.