Оптимізація структури інвестиційного портфеля з використанням нечітко-множинного підходу

Abstract

Процес інвестування в пайові інвестиційні фонди безпосередньо пов'язаний з проблемою прийняття рішень в умовах невизначеності, адже інвестор не знає достеменно, ні величину майбутньої доходності, ні обсяг потенційно можливих втрат. Така ситуація актуалізує потребу інвестора в прогнозуванні динаміки доходності інструментів фондового ринку і оцінці ринкового ризику.