Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorBanna, O.
dc.contributor.authorMishura, Y.
dc.date.accessioned2009-12-07T15:31:35Z
dc.date.available2009-12-07T15:31:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationApproximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions / O. Banna, Y. Mishura // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 3-4. — С. 1-16. — Бібліогр.: 7 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4564
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleApproximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functionsen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2008_14_3-4_1.pdf
Розмір:
248.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2008, № 3-4