О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorДериева, Е.Н.
dc.contributor.authorКнопов, А.П.
dc.date.accessioned2017-01-20T21:03:39Z
dc.date.available2017-01-20T21:03:39Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractПредложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека.uk_UA
dc.description.abstractЗапропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка описує крос-курс валют за допомогою суми чисто розривного процесу та модифікованого процесу Орштейна – Уленбека.uk_UA
dc.description.abstractWe consider the model of financial market with asset price is governed by the sum of pure jamps process and modified Orstein-Uhlenbeck process and propose pricing scheme for foreign exchange option.uk_UA
dc.identifier.citationО расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.uk_UA
dc.identifier.issnXXXX-0013
dc.identifier.udc519.21
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112389
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherІнститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofТеорія оптимальних рішень
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.titleО расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузиеuk_UA
dc.title.alternativeПро розрахунок вартості валютообмінних опціонів у моделях із скачкообразною дифузієюuk_UA
dc.title.alternativePricing foreign exchange option under jump-diffusionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
01-Derieva.pdf
Розмір:
477.18 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Теорія оптимальних рішень, 2015, № 2015