Remark on optimal investment in a market with memory

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorInoue, A.
dc.contributor.authorNakano, Y.
dc.date.accessioned2009-11-19T10:03:06Z
dc.date.available2009-11-19T10:03:06Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractWe consider a financial market model driven by a Gaussian semimartingale with stationary increments. This driving noise process consists of n independent components and each component has memory described by two parameters. We extend results of the authors on optimal investment in this market.en_US
dc.identifier.citationRemark on optimal investment in a market with memory / A. Inoue, Y. Nakano // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 66-76. — Бібліогр.: 18 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4472
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleRemark on optimal investment in a market with memoryen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2007_13_1-2_7.pdf
Розмір:
138.36 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2007, № 1-2