Обмежений закон повторного логарифма для багатовимірних мартингалів, нормованих матрицями

Abstract

Досліджується обмежений закон повторного логарифма для матрично нормованих зважених сум мартингал-різниць в Rd. Розглянуто нормування квадратними коренями з матриць, обернених до коваріаційних матриць цих сум. Даний результат використовується для доведення обмеженого закону повторного логарифма для мартингалів з довільними матричними нормуваннями.

We investigate a bounded law of the iterated logarithm for matrix-normalized weighted sums of martingale differences in Rd. We consider the normalization of matrices inverse to the covariance matrices of these sums by square roots. This result is used for the proof of the bounded law of the iterated logarithm for martingales with arbitrary matrix normalization.