Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу

Abstract

У статті досліджуються ефекти синхронізації, що виникають при дослідженні динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу з використанням вейвлет-технологій.

В статье исследуются эффекты синхронизации, возникающие при исследовании динамики европейских фондовых индексов методами мультифрактального и когерентного анализа с использованием вейвлет-технологии.

The paper focuses on the examination of synchronization effects arising in multivariate analysis of dynamics of European stock indices by the coherent and multifractal analysis using wavelet technology.