The Methodology for Adaptive Modeling and Forecasting Nonlinear and Nonstationary Processes

Abstract

The study is directed towards development of systemic methodology for modeling and forecasting nonlinear and nonstationary processes in economy, finances, and other areas of human activities. Adaptive procedures for structure and parameter estimation of regression and probabilistic models were proposed as well as the information system architecture and functional layout. Illustrative examples of practical application of the developed methodology proving its functionality are provided.

Дослідження спрямоване на створення системної методології для моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці, фінансах та інших галузях людської діяльності. Запропоновано процедури для адаптивного оцінювання структури і параметрів регресійних і ймовірнісних моделей, а також архітектура і функціональна схема відповідної інформаційної системи. Наведено ілюстративні приклади практичного застосування розробленої методології, що підтверджують її функціональність.