One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorAryasova, O.V.
dc.contributor.authorPortenko, M.I.
dc.date.accessioned2009-11-09T13:05:31Z
dc.date.available2009-11-09T13:05:31Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractA class of stochastic differential equations in a multidimensional Euclidean space such that the property of a solution to be unique (in a weak sense) fails for it is considered. We present the correct formulation of the corresponding martingale problem and prove the uniqueness of its solution.en_US
dc.identifier.citationOne class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution / O.V. Aryasova, M.I. Portenko // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 14–28. — Бібліогр.: 12 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.udc519.21
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4422
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleOne class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solutionen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2005_11_3-4_2.pdf
Розмір:
195.26 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2005, № 3-4