Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКирилюк, В.С.
dc.date.accessioned2014-12-15T22:22:43Z
dc.date.available2014-12-15T22:22:43Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractВивчено клас поліедральних когерентних мір ризику для задач оптимізації портфеля за співвідношенням зиск-ризик за умов часткової невизначеності, коли невідомі ймовірності сценаріїв оцінюються певним багатогранником. Такі портфельні задачі зведено до відповідних задач лінійного програмування. Як приклад описано неперервні задачі оптимального розподілу інвестицій у випадку ризику катастрофічних повеней.uk_UA
dc.description.abstractРабота выполнена при поддержке Украинского научно-технологического центра, проект G3127.uk_UA
dc.identifier.citationПолиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2008. — № 2. — С. 120-132. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.uk_UA
dc.identifier.udc519.21
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/72003
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherІнститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofКибернетика и системный анализ
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectСистемный анализuk_UA
dc.titleПолиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеляuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
11-Kuruluyk.pdf
Розмір:
128.43 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Стаття
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Кибернетика и системный анализ, 2008, № 2