Системный анализ экономических циклов Украины, России, Германии, США на фоне мирового финансового кризиса 2007 – 2009 гг. (статистические аспекты)

Abstract

В работе строятся экономические циклы реального ВВП Германии, США, Украины и России за период 2000 – 2009 годы с помощью метода LOG-фильтра. Циклы ВВП, построенные по методу LOG-фильтрации, хорошо согласуются с циклами ВВП Haver Analytics and World Economic Outlook. Далее строятся циклы роста и падения ВВП (статистические циклы), причем для каждого цикла вводится числовая характеристика в виде локального показателя Херста. На основе построенных статистических циклов проведен анализ поведения ВВП указанных стран.

У роботі будуються економічні цикли реального ВВП Німеччини, США, України і Росії за період 2000 – 2009 роки за допомогою методу LOG-фільтра. Цикли ВВП, побудовані за методом LOG-фильтрації, добре узгоджуються з циклами ВВП Haver Analytics and World Economic Outlook. Далі будуються цикли зростання і падіння ВВП (статистичні цикли), причому для кожного циклу вводиться числова характеристика у вигляді локального показника Херста. На основі побудованих статистичних циклів проведений аналіз поведінки ВВП вказаних країн.

We construct economic cycles of real GDP of Germany, USA, Ukraine and Russia over the period 2000- 2009 using the LOG-filter method. The GDP cycles, constructed by this method, have good agreement with the cycles of GDP, constructed by Haver Analytics and World Economic Outlook. Next, we construct cycles of GDP growth or fall (statistical cycles), and for every cycle the local Hurst exponent is introduced as a numerical characteristic. On the basis of the constructed statistic cycles the analysis of the behavior of GDP of these countries is carried out.