Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of Orthogonally Invariant Matrix Models

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorShcherbina, M.
dc.date.accessioned2016-09-29T17:36:53Z
dc.date.available2016-09-29T17:36:53Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractWe prove central limit theorem for linear eigenvalue statistics of orthogonally invariant ensembles of random matrices with one interval limiting spectrum. We consider ensembles with real analytic potentials and test functions with two bounded derivatives.uk_UA
dc.identifier.citationCentral Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of Orthogonally Invariant Matrix Models / M. Shcherbina // Журнал математической физики, анализа, геометрии. — 2008. — Т. 4, № 1. — С. 171-195. — Бібліогр.: 18 назв. — англ.uk_UA
dc.identifier.issn1812-9471
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/106500
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherФізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofЖурнал математической физики, анализа, геометрии
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.titleCentral Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of Orthogonally Invariant Matrix Modelsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
11-Shcherbina.pdf
Розмір:
378.25 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Журнал математической физики, анализа, геометрии, 2008, № 1