Аналіз платоспроможності позичальника – представника домогосподарства за допомогою економетричних моделей бінарного вибору

Abstract

Розглянуто оцінювання ймовірності виникнення у позичальника проблем зі сплатою своїх зобов’язань перед комерційним банком. Позичальник розглядається як представник домогосподарства, тому, крім індивідуальних показників його фінансової надійності, враховано ще й фактори впливу домогосподарства: чисті доходи інших членів домогосподарства, сімейний стан, наявність дітей. За допомогою запропонованої економетричної моделі досліджено вплив зміни терміну кредиту, коефіцієнта платоспроможності позичальника, чистих доходів інших членів домогосподарства позичальника, суми кредиту та стажу роботи позичальника на ймовірність виникнення у нього проблем з оплатою зобов’язань перед банком.

Рассмотрено оценивание вероятности возникновения у заемщика проблем с уплатой своих обязательств перед коммерческим банком. Заемщик рассматривается как представитель домохозяйства, поэтому, кроме индивидуальных показателей его финансовой надежности, учтено еще факторы влияния домохозяйства: чистые доходы других членов домохозяйства, семейное положение, наличие детей. С помощью предложенной эконометрической модели исследовано влияние изменения срока кредита, коэффициента платежеспособности заемщика, чистых доходов других членов домохозяйства заемщика, суммы кредита и стажа работы заемщика на вероятность возникновения у него проблем с оплатой обязательств перед банком.

Estimation of probability occurrence of the borrower’s problem in paying their obligations to the commercial bank is considered. The borrower is treated as a representative of the household, so in addition to the individual parameters of their financial reliability there is also considered the impact of the household: net income of other household members, marital status and presence of children. With the proposed econometric model investigated the effect of change of the loan term, the borrower’s solvency ratio, net income of other members of borrower household, the loan amount and the borrower’s length of service on the occurrence likelihood of his problems with payment obligations to the bank.