Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЗайченко, Ю.П.
dc.contributor.authorОви Нафас Агаи Аг Гамиш
dc.date.accessioned2013-10-05T11:37:41Z
dc.date.available2013-10-05T11:37:41Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractРассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации.uk_UA
dc.description.abstractРозглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації.uk_UA
dc.description.abstractThe dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented.uk_UA
dc.identifier.citationИсследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.uk_UA
dc.identifier.issn1681–6048
dc.identifier.udc519.8
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50113
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherНавчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofСистемні дослідження та інформаційні технології
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectПроблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системахuk_UA
dc.titleИсследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условияхuk_UA
dc.title.alternativeДослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовахuk_UA
dc.title.alternativeДослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовахuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
07-Zaychenko.pdf
Розмір:
313.84 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Системні дослідження та інформаційні технології, 2011, № 3