The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorBratyk, M.
dc.contributor.authorMishura, Y.
dc.date.accessioned2009-12-07T15:32:56Z
dc.date.available2009-12-07T15:32:56Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractThe paper is devoted to the problem of quantile hedging of contingent claims in the framework of a model defined by the finite number of independent Brownian and fractional Brownian motions. The maximal success probability depending on initial capital is estimated.en_US
dc.identifier.citationThe generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions / M. Bratyk, Y. Mishura // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 3-4. — С. 27-38. — Бібліогр.: 6 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4566
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleThe generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motionsen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2008_14_3-4_3.pdf
Розмір:
190.05 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2008, № 3-4