Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorMishura, Y.
dc.contributor.authorPosashkov, S.
dc.date.accessioned2009-11-19T10:19:03Z
dc.date.available2009-11-19T10:19:03Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractThe existence and uniqueness of solution of stochastic differential equation driven by standard Brownian motion and fractional Brownian motion with Hurst parameter H belongs (3/4, 1) is established.en_US
dc.identifier.citationExistence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process / Y. Mishura, S. Posashkov // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 152-165. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4486
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleExistence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener processen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2007_13_1-2_16.pdf
Розмір:
157.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2007, № 1-2