Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’

Abstract

Показано як метод розв'язку багатоетапних задач стохастичного програмування «Progressive Hedging» пов'язаний із методом декомпозиції по змінним першого рівня за допомогою множників Лагранжа на прикладі двоетапної задачі. Обговорюються питання регулювання швидкості збіжності методу та відновлення змінних першого рівня.It is shown relation between «Progressive Hedging» method for solving multistage stochastic optimization problems and decomposition method using Lagrangе multipliers in case of Two Stage stochastic problem. Adjusting of convergence rate and restoring of first stage variables are discussed.