Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании

Abstract

Рассматриваются вопросы идентификации параметров процесса риска, моделирующего динамику капитала страховой компании. Трудность состоит в том, что моменты прихода отдельных требований и их величины являются внутренней информацией компании. Предложена регрессионная модель страховых выплат, связывающая выплаты с премиями и учитывающая задержки выплат. Проведена идентификация модели на реальных данных квартальной отчетности. Показано, что задержки выплат существенно влияют на вероятность разорения компании.

Розглядаються питання ідентифікації параметрів процесу ризику, що моделює динаміку капіталу страхової компанії. Труднощі полягають у тому, що моменти приходу окремих вимог і їх величини є внутрішньою інформацією компанії. Запропонована регресійна модель страхових виплат, що зв'язує виплати з преміями та враховує затримки виплат. Проведена ідентифікація моделі на реальних даних квартальної звітності. Показано, що затримки виплат суттєво впливають на ймовірність розорення компанії.

We consider some aspects of insurance company assets dynamics modeling. The difficulty is that statistics for the moments of individual claim arrival and their quantities is an internal company information. The paper considers the re-insurance payments regression model that relates to the payment of premiums and takes into account the payment delay. It is shown that payments delay significantly affects ruin probability.