Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками
| dc.contributor.author | Симогин, А.А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-22T16:42:26Z | |
| dc.date.available | 2017-09-22T16:42:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article considers of exotic purchase two-color option of European type a jump diffusion model of (B, S)-financial market. The author have obtained the analytical formulas determining the options prices. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками / А.А. Симогин // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2015. — Т. 29. — С. 127-134. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1683-4720 | |
| dc.identifier.udc | 519.865 | |
| dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124235 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут прикладної математики і механіки НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Труды Института прикладной математики и механики | |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.title | Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками | uk_UA |
| dc.title.alternative | Two-Color Option Pricing Under a Jump Diffusion Model | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |