Моделирование и анализ динамики инвестиций

Abstract

Розглянуто задачі математичного моделювання та аналізу якісних характеристик процесів, що описують динаміку формування ринкових цін на фондовому ринку. Досліджено особливості застосування методів аналізу чутливості та практичної стійкості характеристик портфеля цінних паперів. На основі методів математичного моделювання та теорії керування сформульовано методи та алгоритми розв’язання нових динамічних задач інвестиційного менеджменту, що виникають при дослідженні стратегій управління портфелем активів і пасивів.

We consider the problems of mathematical modeling and analysis of qualitative characteristics of the processes that describe the dynamics of market prices in the stock market. The features of the application of sensitivity analysis methods and practical stability characteristics of the securities portfolio are investigated. On the basis of mathematical modeling and control theory the methods and algorithms for solving dynamic problems of investment management that arise in the study of strategies for managing portfolios of assets and liabilities are formulated.