Генетичний метод рішення задачі побудови оптимальної регресійної моделі

Abstract

В статі розглядається задача побудови оптимальної регресійної моделі складної системи, яка характеризується n вхідними (незалежними) змінними та одною вихідною (залежною) зміною, що мають стохастичний характер.. Задача побудови оптимальної регресійної моделі полягає в виборі з всієї множини вхідних незалежних змінних підмножину, яка оптимізує заданий функціонал оцінки вибору моделі. В статі ця задача формулюється як задача дискретної оптимізація на спеціальному графі. Пропонуються методи розв’язання цієї задачі як задачі пошуку найкоротшого шляху на цьому графі. Особливу увагу приділяється використанню ідей генетичного алгоритму (як евристичного) пошуку глобального оптимуму для цієї складної задачі.