The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorKopytko, B.I.
dc.contributor.authorNovosyadlo, A.F.
dc.date.accessioned2009-12-03T16:37:35Z
dc.date.available2009-12-03T16:37:35Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractUsing the method of the classical potential theory, we have constructed a semigroup of operators that describes a multidimensional process of Brownian motion, for which the drift vector and the diffusion matrix are generalized functions.en_US
dc.identifier.citationThe Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector / B.I. Kopytko, A.F. Novosyadlo // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 60–70. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4553
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleThe Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vectoren_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2008_14_2_8.pdf
Розмір:
230.34 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2008, № 2