Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКоролюк, Д.В.
dc.contributor.authorКоролюк, В.С.
dc.date.accessioned2020-06-10T15:22:15Z
dc.date.available2020-06-10T15:22:15Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractФiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв визначається розв’язком рiвняння оптимальної фiльтрацiї, яке характеризується двовимiрною матрицею коварiацiй. Параметри фiльтрованого сигналу задаються емпiрiчними коварiацiями.uk_UA
dc.description.abstractThe filtering of stationary Gauss statistical experiments is determined by a solution of the equation of optimum filtering, which is characterized by the two-dimensional matrix of covariances. The parameters of a filtered signal are set by empiric covariances.uk_UA
dc.identifier.citationФiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв / Д.В. Королюк, В.С. Королюк // Український математичний вісник. — 2017. — Т. 14, № 2. — С. 192-200. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.uk_UA
dc.identifier.issn1810-3200
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/169321
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІнститут прикладної математики і механіки НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofУкраїнський математичний вісник
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.titleФiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiвuk_UA
dc.title.alternativeFiltration of stationary Gaussian statistical experimentsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
03-Koroliouk.pdf
Розмір:
188.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Український математичний вісник, 2017, № 2