A family of martingales generated by a process with independent increments

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorSole, J.L.
dc.contributor.authorUtzet, F.
dc.date.accessioned2009-12-03T16:42:16Z
dc.date.available2009-12-03T16:42:16Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractAn explicit procedure to construct a family of martingales generated by a process with independent increments is presented. The main tools are the polynomials that give the relationship between the moments and cumulants, and a set of martingales related to the jumps of the process called Teugels martingales.en_US
dc.description.sponsorshipThis research was supported by grant BFM2006-06247 of the Ministerio de Educacion y Ciencia and FEDER.en_US
dc.identifier.citationA family of martingales generated by a process with independent increments / J.L. Sole, F. Utzet // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 139–144. — Бібліогр.: 9 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.udc519.21
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4559
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleA family of martingales generated by a process with independent incrementsen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2008_14_2_14.pdf
Розмір:
193.1 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2008, № 2