Analysis and forecasting of self-similar financial time series

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorMoklyachuk, M.
dc.contributor.authorZrazhevsky, A.
dc.date.accessioned2009-11-11T15:23:06Z
dc.date.available2009-11-11T15:23:06Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractTime series of prices of MSFT ticker are considered. Results on selfsimilarity of this time series are presented. A method of prediction from FARIMA model for long-range dependent time series is described. This method is used for prediction of MSFT time series of prices that exhibits long-range dependence with the Hurst parameter close to 1.en_US
dc.identifier.citationAnalysis and forecasting of self-similar financial time series / M. Moklyachuk, A. Zrazhevsky // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 114–122. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4461
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleAnalysis and forecasting of self-similar financial time seriesen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2006_12_3-4_10.pdf
Розмір:
127.54 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2006, № 3-4