Применение комбинированного метода выпуклого программирования в задачах финансовой математики

Abstract

Рассматриваются особенности применения комбинированного метода выпуклого программирования для решения указанного в названии класса задач. Спецификой этих задач является кусочнолинейный характер используемых функций при очень большом количестве аппроксимирующих плоскостей. Описываются настройки и процедуры метода, а также приводятся сравнительные результаты вычислительных экспериментов.

Розглядаються особливості застосування комбінованого методу опуклого програмування для розв’язування класу задач, що вказані у назві. Специфікою цих задач є кусково-лінійний характер функцій, що використовуються, при значній кількості лінійних апроксимуючих площин. Описуються настройки та процедури методу, наводяться порівняльні результати обчислювальних експериментів.

The paper considers features of using mixed convex programming method for solving problems of pointed class. The main feature of these problems is using linear peacewise functions with much number of linear peaces. Ajustments and procedures of the method are discribed, comparison results of computational experiments with other methods are given.