Наближення розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із дробовим броунівським рухом розв'язками випадкових звичайних диференціальних рівнянь

Abstract

Доказана общая теорема о сходимости решений стохастических дифференциальных уравнений. Как следствие, получен результат о сходимости решений стохастических дифференциальных уравнений с абсолютно непрерывными процессами к решению уравнения с броуновским движением.

We prove a general theorem on the convergence of solutions of stochastic differential equations. As a corollary, we obtain a result concerning the convergence of solutions of stochastic differential equations with absolutely continuous processes to a solution of an equation with Brownian motion.