Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorSilvestrov, D.S.
dc.contributor.authorDrozdenko, M.O.
dc.date.accessioned2009-11-11T15:26:55Z
dc.date.available2009-11-11T15:26:55Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractNecessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rareevent times for semi-Markov processes with finite set of states are obtained. These results are applied to risk processes and give necessary and sufficient conditions for stable approximation of ruin probabilities including the case of diffusion approximation.en_US
dc.identifier.citationNecessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I / D.S. Silvestrov, M.O. Drozdenko // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 151–186. — Бібліогр.: 62 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4465
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleNecessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. Ien_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2006_12_3-4_14.pdf
Розмір:
310.82 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2006, № 3-4